- 发布日期：2025-05-30 09:37 点击次数：66
咱们若何笃定刻下的波动率和趋势强度？咱们应在距离价钱平均值和入场点多远的位置设止损位？面前市集是否处于平坦期？递次差宗旨不错回应所有这些问题。请接续阅读本文，以了解该宗旨是若何使命的，以及若何将它与其他宗旨相讨好用于趋势战术中。
本文涵盖以下主题：
什么是递次差宗旨若何贪图递次差值在交游中使用递次差若何设立递次差宗旨讨好使用递次差宗旨的交游战术概括。递次差常见问题解答什么是递次差宗旨交游从描述性统计中借用了递次差的想法，描述性统计是数学分析的一个分支。递次差是在遴选时期内数据与其平均值离差的平均值宗旨。在统计学中，它用希腊字母 (σ) 或 sigma 来示意。
在了解递次差宗旨之前，让咱们讲究一下为什么交游员应该沟通波动率以及什么是 SMA。
波动率。波动率是指特定时期内的价钱变动限度。在交游中，它的作用如下所示：
用于趋势识别。如若莫得波动，就莫得交游。如若价钱不偏离其平均值，就不可能进行交游。波动率增多意味着价钱出现了大幅波动。用于识别趋势已矣和最终回转。如若波动率达到其峰值，那么趋势行将已矣。从视觉上将这些极值与之前周期的肖似极值进行比较。用于下止损单。如若价钱在两个标的波动，那么咱们应在距离开仓位置多远的地点下止损单，这么价钱线就不会涉及它？把柄较大期间框架内的平均波动率来笃定。不错以疏浚的样式下止盈单。有不同的方法来估计波动率。例如，逐日期间框架上的 1 日波动率是最高价和最廉价之间的距离，以点数来示意。例如，不错使用 Investing 网站上的贪图器来贪图这些值。
也不错用价钱与移动平均线的距离来估计波动率：价钱越高，波动率越高。
另一种方法是将刻下价钱与上一周期的收盘价进行比较，得到价钱变动百分比 (%)。如若变动百分比不提高 3%，则波动率较低。如若变动百分比为 10%，则波动率很高。这些值是具有相对性，且取决于货币对。
疏漏移动平均线 (SMA)SMA 是一种时期分析宗旨，它是所选价钱的平均值。它的瑕疵是不沟通限度内的价钱波动率。咱们以两个数字序列为例来评释：
8，7，12，2，6。 -30，66，7，12，-20。因为在这两种情况下 SMA 值都等于 7，咱们能否说它们疏浚？不成。即使它们的平均值疏浚，价钱变动限度亦然不同的。这种价钱变动被称为“波动率”。
什么是递次差在交游中，算术平均值是疏漏移动平均线。价钱可能与其偏离。价钱越偏离其平均值，波动率就越大。使用递次差 (StdDev) 宗旨来估计波动率。
递次差是一个趋势宗旨：它用于识别趋势增强的时刻。波动率越高，趋势越强。由于它在两个方进取估计价钱相关于平均值的偏差，因此该器具也用于通谈宗旨。该宗旨的值相对较小，那么市集越庸碌，展望价钱应会飙升。反之，当宗旨值过高以致达到极值时，交游员的活动很快就会放缓。
相关递次差宗旨的特定信息：递次差外汇宗旨在被用于高波动率和中等波动率器具时相配灵验。它被用于趋势战术中，以笃订价钱何时离开平坦期以及何时趋势运转。由于信号滞后，它不适用于剥头皮战术。您最好将其用于货币对交游，而非股票或商品交游。货币市集的性格是频繁出现趋势变化和深度修正，在此期间咱们不错寻找入场点。而股票市集愈加厚实。最好期间框架从 M30 运转。在较短的期间框架内，例如 M1-M5，可能会出现芜乱的价钱变动，侵略宗旨的构建逻辑。递次差外汇宗旨普通在较低点横向移动，很少在极值点处横向移动。宗旨线运转增长后，清楚普通是海潮状的。一种灵验的战术是在更长的期间框架内寻找波动率遏抑增长的区域，然后在 1 至 2 倍低的期间框架内诓骗该区域内的价钱波动进行交游。
递次差宗旨的优点：容易解读。宗旨的值越高，价钱波动越大。递次差宗旨的瑕疵：滞后。价钱蓝线可能依然离开平坦区，而宗旨清楚波动率较低。它不清楚趋势标的。当递次差线运转增永劫，价钱与其平均值的偏离越来越大，但可能是进取偏离或向下偏离。交游员普通不会仅把柄波动率水平进行交游，因此递次差读数很少用于幽静的交游系统中。它不错与趋势宗旨讨好使用，四肢信号阐述器具。我会将递次差与另一个波动率宗旨 — ATR 或斐波那契水平相讨好来分析一些趣味趣味的战术。
若何贪图递次差值递次差是均方差。这是一个估计立地变量散播进程的数学术语。其贪图公式为
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其中，
N 示意宗旨设立中指定的价钱组中值的数目。i 是价钱组中的第 i 个价钱。默许情况下，它是所选周期内每根烛台的收盘价。X 是价钱组中所有价钱的算术平均值。在时期分析方面，它指的是疏漏移动平均线 (SMA)。以下展示若何分步贪图宗旨值：
贪图所选周期内价钱的算术平均值。例如，如若周期设为 20，则贪图终末 20 根烛台价钱的算术平均值。默许使用收盘价。从每个价钱的值中减去得出的算术平均值。将所得值平方并乞降。用最终值除以价钱王人集值的数目，即递次设立中引诱四肢周期的数字。索要遵守的平方根。得到递次差值。Excel 中的递次差贪图示例：
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贪图门径：
在 B 列中输入价钱值。您不错从 MT4 获得或请您的经纪商提供这些值。行数等于宗旨的周期值。默许情况下，表格有 20 行。在 С21 单位格中输入公式=AVERAGE(B2:B21)
得到算术平均值，在时期分析中被称为“疏漏移动平均线”。
贪图每个价钱值与算术平均值的差值。在 D1 单位格中输入=B2-$C$21
将该公式应用于所有单位格。
将这些值平方。在 E2 单位格中输入公式 =D2^2。将该公式应用于所有单位格。=D2^2
在 F21 单位格入网算前哨所有值的总数，然后在单位格 G21 中将遵守除以 20。在 Н21 单位格中使用以下公式贪图递次差=G21^(1/2)
您不错在此找到表格的模板。您还不错在互联网上找到递次差贪图器，但将价钱复制到贪图器里很不浮浅，关联词不错将价钱冒失上传到 Excel 中。
在交游中使用递次差在趋势交游中使用递次差外汇宗旨。如若宗旨处于峰值或大部分期间都在增长，那么开仓交游为时已晚。请恭候平坦期或趋势回转。开仓交游的信号是宗旨线从低点运转增长。
1. 防止平坦期时交游的战术
这是一种保守型战术。在平坦期内价钱与其平均值的偏差不大，宗旨位于底部。当 StdDev 运转增长并离开平坦期时，出现开仓交游的信号。一朝烛台防止平坦期，便跟从趋势鄙人一根烛台上开仓交游。一朝宗旨运转回转，便已矣交游。
示例
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StdDev 的倒数第二个波呈下跌趋势，然后转为横盘整理。该宗旨在横向波动限度内的最大值为 0.0009。在第 1 点，价钱线防止阻力水平，绿色烛台着实在前一个局部峰值水平收盘。同期 StdDev 运转增长，达到 0.0011。开仓交游。
在第 2 点，在不错事先笃定回转的红色烛台上，StdDev 也运转回转。因此已矣交游。利润可能至少为 300 个点（5 位数报价）。
2. 提前识别趋势回转的战术
这是一种激进型战术，意味着把柄递次差海潮提前开仓交游。它的优点是它不错贬责滞后问题。信号出现的频率更高，因为咱们不需要恭候平坦期，但与前一个战术比较，它普通出现不实信号。
开仓的条件：
为 StdDev 绘画经过其低点的复古水平。关于 H1 期间框架，继承 2-3 周的数据。一朝宗旨防止复古水平并接续增长，便开仓交游。使用以下方法来笃定交游标的：如若前一个波的一半呈下跌趋势，则设立多头头寸。如若前一个波的一半呈上升趋势，则设立空头头寸如若在前一个波的一半之前有一个平坦期，请衔命之前的战术。如若海潮有两个或更多的高点，则将其分红两半。如若不成明晰地识别海潮，海潮分歧称，或不成明晰地识别海潮的发轫和很是，则忽略该信号。
示例
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宗旨在 4 个点涉及复古水平。第 1 点之前海潮的一半呈上升趋势，因此咱们在该点设立空头头寸。第 2 点亦然如斯。在第 3 点，有一个双顶波，是以咱们从低点贪图它的一半。趋势是进取的，因此咱们在该点设立空头头寸。图表上的第 4 点处于平坦期。咱们不会开仓交游，直至烛台引诱趋势标的。
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咱们最好忽略该信号或进一步阐述此类信号，因为此类信号在这种情况下是不解确的。在第一种情况下咱们无法明晰地识别海潮，而在第二种情况下海潮是分歧称的。
高递次差有一个终末五根烛台的收盘价数字序列：4、5、3、4、6。差量相对较小。算术平均值为 4.4。最廉价和最高价为 3 和 6，分歧对应 31.8% 和 36.4%。假定这种偏差是正常情况，评释该器具在该期间段内处于平坦期。
价钱运转渐渐高涨。稍后三根烛台的另一个价钱序列：4、6、10、14、13。面前平均价钱为 9.4。最小值和最大值面前分歧为 4 和 14，分歧对应 57.45% 和 48.93%。在第一种情况下，价钱平均偏离其算术平均值三分之一；面前价钱平均偏离了 50%。
波动率正在增长。面前咱们了解一下递次差读数。在第一种情况下，它们是
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在第二种情况下，它们是
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跟着价钱和波动率增长，递次差增多了 3 倍以上。高递次差意味着价钱向任一标的变动。递次差跟着每根烛台增长，这意味着市集处于趋势期，况且价钱在职一方进取都越来越偏离其平均值。一朝递次差达到峰值，便可能出现以下情况：
价钱干预平坦区。稍后这三根烛台的价钱值会像这么：14、13、15、14、12。算术平均值将增长，图表中的 SMA 将比较第一种情况中的走高。关联词，递次差将再次回到 0.5099 这个值。该宗旨的图表会清楚一个海潮，其平坦期值为 0.5099，峰值为 1.9391。图片
价钱会回转。稍后这三根烛台的价钱值会像这么：14、13、8、5、7。SMA 的值将等于 9.4，递次差宗旨的值将是 1.7493，这施行上是疏浚的水平，尽管趋势标的发生变化。图片
它如下所示：
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问题是什么应被称为“高递次差”。如要了解市集趋势将握续多恒久间，咱们需要在视觉上将刻下的递次差值与其他极值进行比较。
以上屏幕中的虚线为递次差的平均水平。大精深情况下，该宗旨低于该水平或在短期间内防止该水平。因此，可以为远高于该水平的值是高递次差。
局部极值在第 1 点。宗旨线回转后，平坦期运转。在屏幕截图中，已用红色矩形标识平坦期。StdDev 在与第 1 点处于并吞水平的第 2 点接续增长。这意味着趋势并未中断，但可能很快就会已矣。宗旨线在第 3 点回转，平坦期运转。在第 4 点，StdDev 达到峰值，之后出现趋势回转。由于回转上升清楚不如之前的下跌清楚强盛，因此宗旨线下行。宗旨在第 5 点和第 6 点回转后，出现平坦期。论断。高递次差可能意味着上升趋势或下跌趋势仍在接续，但面前干预市集依然为时过晚。递次差达到峰值且随后回转意味着趋势将回转或干预平坦期。
低递次差低递次差意味着价钱在一定期间段内保握为所贪图的平均值。这可能示意：
1. 市集处于平坦期。多头和空头的订单量着实疏浚，或者交游量不够大。价钱保握为其平均值
示例：
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将与 20 周期 StdDev 对应的 20 EMA 添加到图表中。递次差线在底部移动，接近 0.0009 水平。低递次差示意价钱处于平坦区，在此价钱窄幅波动。一朝价钱防止该区域的下限，递次差运转增长，价钱运转快速偏离 SMA。
2. 刻下价钱走势郑重。价钱冉冉变化，价钱值比较其前一个值略有偏差。
示例：
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与暗影区域的峰值和波比较，StdDev 的值可被称为低递次差。尽管如斯，该部分仍呈郑重下跌趋势。
论断。低递次差可能示意出现平坦区或郑重的上升或下跌趋势。
属目：在递次差外汇宗旨设立中设定周期是必不可少的。例如，关于周期为 3 的数字序列 5、6、30，其递次差将相对较低 (4.4759)。比较之下，周期为 10 的数字序列 4、3、6、5、7、5、6、5、6、30，其递次差会相对较高 (5.3108)。厚实的价钱限度越长，终末一根烛台上的价钱变动越大，递次差就越高。
若何设立递次差宗旨好多基本的交游平台都包含此宗旨。关于 LiteFinance 的平台，可按照以下门径装置该宗旨：
1. 翻开平台。点击 LiteFinance 网站顶部菜单栏中的“关于生人交游员”-“开立模拟账户”。无需注册：您顺利干预内嵌的交游平台。
2. 继承您的交游器具，点击左侧面板上的“交游”并翻开所选货币对的图表。
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3. 在宗旨列表上继承递次差。
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它将出面前价钱图表下方。点击齿轮标志以稽查设立。
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默许设立为：
长度或周期 - 将用于贪图的烛台数目。默许设立为终末二十根烛台。 周期越大，宗旨对价钱变动的反应越快、越敏锐。周期越小，宗旨对价钱变动的反应越不敏锐。这是 StdDev 与其他宗旨的本色区别之一。例如，当周期增多时，SMA 会降速：周期越长，终末价钱的权重越小。当使用 StdDev 时，一切偶合相背。
来源：所贪图的价钱。 Close - 烛台的收盘价。Open - 烛台的开盘价。High - 一组价钱中的最高价，上影线的最高点。Low - 一组价钱中的的最廉价，上影线的最低点。Median：价钱 =（最高价 + 最廉价）/2。Median HLC：价钱 =（最高价 + 最廉价 + 收盘价）/3。Median HLOC：价钱 =（最高价 + 最廉价 + 开盘价 + 收盘价）/4。准确度/精度 - 右侧刻度尺上清楚的宗旨值少许点后的位数。“神志”选项卡使您好像继承宗旨线的神志或宽度，或将其变调为虚线。
该宗旨位于图表下方，清楚为在无穷限度内相关于零线进取和向下移动的线。宗旨值越高，市集波动率越大。
在默许情况下，价钱类型为“收盘价”。底下是一个继承多样类型价钱绘画的递次差 (StdDev) 图表，绘画的宗旨线着实莫得区别，仅仅使用收盘价构建的宗旨比较其他宗旨开首 1 至 2 根烛台。
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MT4 中的递次差Mt4 中的 StdDev 设立与 LiteFinance 个东谈主府上中的 StdDev 设立略有不同。尽管如斯，该宗旨仍四肢基本宗旨包含在 MT4 中。您不错在此处找到它：“插入”/“宗旨”/“趋势”。
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设立：
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主要区别在于您不错变调 MA 类型。基础版块使用 SMA（疏漏移动平均线），但您不错继承 SMMA（平滑移动平均线）或 LWMA（线性加权移动平均线）。
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对 MA 的继承至关首要，因为这会影响宗旨线的平滑度和波幅大小。不存在最好继承。冷漠：把柄市集情况和您交游的金钱来继承参数。
基于成交量递次差宗旨的其他校正版块：
基于 StdDev 的宗旨的 Juicenew。它便于东谈主们稽查。上头有一个直方图，包含 2 个继承不同神志的列，而不是可能以不一样式解读的宗旨线。好像明确地解读信号，莫得任何争议：如若有信号，那就有信号。您不错在此下载这个 MT4 宗旨。布林通谈，好多交游平台中所包含的递次通谈宗旨。它由三条线构成：中心线是一条老例的移动平均线。通谈的界限线是与中心线偏离一定数目递次差 (StdDev) 的移动平均线。讨好使用递次差宗旨的交游战术这里通过两种战术来例如评释若何使用 StdDev。第一个战术将 StdDev 与另一个波动宗旨 ATR 讨好使用。第二个战术使用交游斐波那契水平并将 StdDev 四肢援救宗旨。
递次差和 ATRATR 用于估计市集波动率。您不错在“ATR 宗旨：受交游员放置的波动率”[1] 一文中阅读该宗旨的相关信息。
输入数据：
货币对：GBPUSD（英镑兑好意思元）。期间框架：H1。设立：StdDev (20)，ATR (20)。两个宗旨的周期必须疏浚。该战术即是在趋势增强且这两个宗旨的读数均证实这一丝时开仓交游。
开仓条件：
ATR 从下到上防止其复古水平或从复古水平进取反弹并接续增长。StdDev 从下到上防止其复古水平或从复古水平进取反弹并接续增长。两个条件同期出现后，在趋势方进取开仓交游。止损位设在略提高局部极值点的位置。
平仓条件：
变成回转形态时，例如 pin bar。
其中一个宗旨运转回转时。如若出现以下情况，请勿开仓交游
其中一技俩标刚刚从复古水翻案弹，另一技俩标相关于阻力水平仅剩 50% 的距离。预期会出现相配首要的经济新闻。示例
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第一步是绘画两个宗旨的复古水平线。为此，咱们需要尽可能按比例疲塌图表，并在宗旨最常回转的水平上画一条横线。然后，跟着价钱进一步清楚，重置缩放比例并延迟水平线。
在第 1 点不雅察这两个宗旨的情况。StdDev 第一个防止其复古水平并上行。恭候来自 ATR 的阐述信号。一朝您得到该信号，便开立空头头寸。烛台下跌阐述趋势标的。止损位设在略高于距离影线终端 2 至 3 个点的最近局部最大值的位置。当 ATR 回转时平仓。绿色烛台变成的 pin bar 形态阐述该决定是正确的。
也在第 2 点不雅察这两个宗旨的情况，但问题是何时已矣交游。如若把柄 ATR 的信号，交游可能会提前已矣。缺憾的是，没相关于出场的通用冷漠，是以要把柄市集情况作念出决定。关于第 4 点亦然如斯。
第 3 点。如若宗旨信号一致，则不错开立多头头寸，但两个宗旨立即回转。信号是不实的，是以不要恭候止损平仓。
递次差和斐波那契修正水平。实例该战术被称为“斐波那契水仁和递次差剥头皮”。剥头皮修正水平意味着捕捉主要趋势，恭候局部回撤至斐波那契水平，然后在趋势方进取开仓交游，同期鄙人一个水平设止盈位。您不错参阅著作什么是斐波那契回撤？，以了解相关斐波那契水平偏激养殖器具的更多信息。
由于以下几点原因，笃定入场点时可能会出现问题：
信号是价钱从 0.382 水平向主要趋势标的回调。关联词，价钱可能不会涉及该水平，而会在该区间的绿色暗影区域内回转。那咱们是否应该开仓交游？这是否为修正中的修正？从 0.382 水平回撤后，一朝涉及 0.236 水平，价钱是否会接续朝着趋势标的移动？照旧会在此水平盘整？递次差宗旨将回应这些问题。
第 1 步 初步分析
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将 GBPUSD（英镑/好意思元）货币对的 M15 期间框架图表按比例疲塌，绘画 StdDev 的 20 周期复古水平。该水平是通过疲塌视图绘画的。将斐波那契网格置于上升趋势中。为稳健起见，也将 SMA (25) 放入图表中。
第 2 步 分析刻下情况，寻找潜在的入场点。
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价钱达到最大值后，干预平坦期：价钱线向下移动到第一个修正水平并涉及该水平两次。关联词，修正很弱：StdDev 沿着接近于零的复古水平横向移动。
这时可能会出现两种情况：
价钱将防止 0.236 的修正水平并向下移动。修正到 0.382 水平已矣，这将是开仓交游的信号。价钱将从 0.236 水翻案弹并进取移动，并达到新的最大值。递次差外汇宗旨将引诱趋势的发轫。
第 3 步 开仓交游。
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然后情况发展如下：修正照实防止了要道水平 0.236 并下行。然后 StdDev 运转增长，但把柄该信号开空头头寸是舛错的，因为
StdDev 不清楚趋势标的。交游员的活动增多仅意味着价钱离开了平坦区，但它随时可能回转。斐波那契修正水平是要道宗旨，其信号是主要信号。修正在 0.382 水平之前已矣，价钱回转上行。递次差增长。开仓交游。
把柄保守型战术，当价钱达到最接近的斐波那契水平时已矣交游。在咱们的示例中，该水平为 0.236。短短30分钟，所得利润提高7好意思元。
概括。递次差常见问题解答什么是外汇中的递次差？若何使用递次差宗旨？若何贪图递次差？何时应使用递次差？高递次差意味着什么？另外，您可爱我的著作吗?在您的草率圈共享吧:这将是最好的“致谢" :)方法了
向我发问并鄙人面给出批驳.我相配欢笑回应您的问题并给出必要的讲解.
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